FXで勝つ第一歩!単純移動平均線(SMA)を徹底的に理解する!

テクニカル分析は、過去の事例分析の積み上げから、未来はこうなるであろうと予測するツールです。

相場は、その時々のファンダメンタルズや要人発言などで動く【生き物】です。

 

原則としてテクニカル分析に相場が合わせて動くものではてありません。

しかしながら、テクニカル分析は【生き物】としての相場の様々な状況をも踏まえた未来予測のツールです。

テクニカル分析自身の影響をも含んだ形で成立しているということもできます。

どんな状況においてもテクニカル分析が指し示す未来予測が当たるというわけではありませんが、多くのテクニカル分析はそれなりの示唆に富むものです。

 

今回は、テクニカル分析の基本中の基本である単純移動平均線(SimpleMovingAverage)を再認識する事によって、相場を読む技術を高めることを目的とします。

このページでは、以後単純移動平均線についてお話ししますので、単純移動平均線のことを単に“移動平均線”と呼びます。

 

移動平均線(Moving Average)とは

 

移動平均値は、過去の時間足の終値をn回足し算し、nで割った時に算出される値です。

単純移動平均線(SMA)の計算式

 

例えば、n=10だとすると、過去10本の時間足の終値を足し算し、10で割ると、現在の1本前の時間足の移動平均値が出ます。

これを新しい時間足が現れるごとに繰り返していくので平均値が時間経過に応じて変化していきます。

これを結んだものが単純移動平均線(SMA)になります。

単純移動平均線(SimpleMovingAverage)

 

ここで注意が必要なことは、現在の移動平均値は現在の時間足の終値が確定しないと決定されないということです。

チャートを見ていると、現在の時間足のところにも移動平均線が表示がされますが、終値が確定するまでは移動平均線が微妙に動いていることがわかります。

終値が確定して初めて、その時間足の移動平均値が確定するのです。

 

最も効果的な移動平均線の期間(n)とは

 

何本前の時間足までさかのぼって移動平均値を計算するかを定めるのがパラメータnの値です。

n=10の場合は10本の移動平均線、n=200の場合は200本の移動平均線というように呼びます。

あるいは、1時間足を用いている場合にはn=10の場合は10時間移動平均線、日足を用いている場合は10日移動平均線とも呼びます。

時間足別移動平均線の比較

 

このパラメータnの値はとても重要です。

nが小さければ計算する時間足の本数が少ないので相場の変化に対する反応が早くなりますが、細かい動きにも反応するので上昇や下降を頻繁に繰り返します。

相場の方向性を示すという観点からはノイズが入っている感じになります。

 

逆に、nが大きければ過去の値を引きずるので、相場の変化に対する反応が遅くなります。

相場のトレンドが転換しているにもかかわらず、それについていけなくなるわけです。

長期移動平均線と短期移動平均線の動きの比較

 

このパラメータ、つまり期間ををどのように決めればいいのでしょうか。

 

しかし調べれば調べるほど、トレーダーごとに設定している期間は異なり、余計に決められなくなってしまいます。

そこで分かったことは「設定する期間に正解はない」という事でした。

つまり自分が実践する手法の設定値に固定し、その設定値での移動平均線を使いこなす事が重要という事なのです。

 

そして試行錯誤の結果決めた値は26,52,104でした。

現在はこの3つのパラメータを使った3本の移動平均線を主として使用しています。

この値に決めた理由はまた後ほどお話しします。

 

移動平均線から得られる2つの情報

 

移動平均線には、2つの情報があります。

1つは、移動平均線の傾きです。

移動平均線が上を向いているのか、下を向いているのか、それとも横ばいなのかです。

パラメータnの値を適切に選ぶと、移動平均線の傾きは現在のトレンド状況を表します。

上向きの時は上昇トレンド、下向きの時は下降トレンド、横ばいの時はレンジ、すなわちもちあい状態を示します。

 

2つ目は、移動平均線の角度です。

移動平均線が上向きにしろ、下向きにしろ、その角度が相場の強さを表します

急峻であれば大きく価格が動いている状態で“強いトレンド”を示しており、緩やかであればゆっくりと価格が動いている状態で“弱いトレンド”を示しています。

移動平均線がある角度をもって一方向に動いていてトレンドを形成していても、トレンドが転換する前には徐々にその角度が小さくなり、やがて頂点や谷底などの“変曲点”をつけてトレンドが転換します。

 

移動平均線の上側に価格がある時は、過去の平均価格より高い価格にあることを示しているので、上昇トレンドにあることがわかります。

ローソク足が移動平均線より上にある上昇トレンド

 

一方、移動平均線の下側に価格がある時は、過去の平均価格より低い価格にあることを示しているので、下降トレンドにあることがわかります。

ローソク足が移動平均線より下にある下降トレンド

 

移動平均線が変曲点に達し、あるいは変曲点に達する直前で価格が移動平均線を抜けてきた時には、それまでのトレンドから転換するサインです。

それまで下向きだった移動平均線が上向きに変化するときに価格が移動平均線を上抜けた場合は買いのエントリーチャンスであり、逆にそれまで上向きだった移動平均線が下向きに変化する時に価格が移動平均線を下抜けた場合は売りのエントリーチャンスです。

 

複数本の移動平均線を使う事の重要性とトレード方法

パラメータnの異なる移動平均線を複数本用いている場合、大きなパラメータの移動平均線(長期の移動平均線)が平行もしくは上向きになり、小さなパラメータの移動平均線(短期の移動平均線)がそれを下から上抜いたときをゴールデンクロスといい、買いエントリーのチャンスです。

一方、長期の移動平均線が平行又は下向きで、短期の移動平均線がそれを上から下に抜いたときをデッドクロスといい、売りエントリーのチャンスです。

ゴールデンクロスとデッドクロス

 

これは、より大きなトレンドを示す長期の移動平均線と比べて、小さなトレンドを示す短期の移動平均線の方向が一致したことを示しています。

長期のトレンドの中でも短期のトレンドは上昇や下降を繰り返しますから、両方のトレンドが一致した方向にエントリーすることで利益を得やすくなるのです。

 

離れていた長期の移動平均線と短期の移動平均線が近寄り、絡み合うようになると、価格の動きがあまり無い、レンジの状態(もちあい状態)を示します。

このレンジの状態では、長期の移動平均線と短期の移動平均線が抜いたり抜かれたりする状態を示したり、移動平均線が向きを上方向や下方向へと頻繁に変えます。

また、価格も移動平均線の上側や下側を行ったり来たりします。

レンジ相場の移動平均線とローソク足

 

このレンジ状態で複数の移動平均線の関係や、価格と移動平均線の位置関係を使ったトレードはとうまくいかない事が多くなります。

いち早くレンジ相場を判断し、移動平均線による取引を行わないようにすることが、移動平均線を使ったFXトレードの勝敗の分かれ目になります。

 

長期、短期2つの移動平均線を使う場合、その移動平均線の位置関係と価格の位置関係によりトレンドを把握し、エントリーと利益確定のチャンスを見つけることができます。

チャートの上方(価格の高い方向)から長期移動平均線、価格、短期移動平均線という位置関係にある場合は、様子を見ます。

この後、価格、長期移動平均線、短期移動平均線の順番に変わったら、買いエントリーの準備をします。

そして、価格、短期移動平均線、長期移動平均線の順番に変わった時に買いエントリーを行います。

短期移動平均線が価格を支えたときに買いを行うのです。

移動平均線による買いエントリータイミング

 

逆に、チャートの上(価格の高い方向)から長期移動平均線、短期移動平均線、価格の並びになったときには売りエントリーを行います。

短期移動平均線が価格を抑え込んだときに売りを行うのです。

移動平均線による売りエントリータイミング

 

サポート・レジスタンスとしての移動平均線

 

移動平均線はトレンドを表す他に、適切なパラメータにすることで、サポートやレジスタンスとしても働きます。

サポートとは下値支持線と呼ばれ、チャートの下部に引くことで売買における安値の目安として使われます。

一方レジスタンスは上値抵抗線と呼ばれ、上昇しているチャートの上げ止まりの目安として使われます。

 

チャート上でパラメータの値を変えながら移動平均線と価格の関係を見てみると、移動平均線がサポートやレジスタンスになっているパラメータを見つけることができます。

例えば、上昇トレンド局面で価格が移動平均線を抜き、一度調整のために価格が下落しても、今抜いた移動平均線がサポートになってそこから更に上昇していくということがよくあります。

このように、一旦抜かれた移動平均線があたかも価格を跳ね返したようにサポートした場合、そこから大きく上昇していくことが多く、ここは買いエントリーのチャンスです。

移動平均線がサポート(下値支持線)になる

 

逆に、下降トレンドの局面で、価格が移動平均線を下に抜け、調整で一旦価格が上昇しても今下抜いた移動平均線がレジスタンスとなり、上昇を阻む場合は同様に大きく下落する場合が多く、売りエントリーのチャンスとなります。

移動平均線がレジスタンス(上値抵抗線)になる

 

これとは逆に、上昇局面で移動平均線はレジスタンスになるので、移動平均線の下側で買いポジションを持っていた場合は移動平均線の値が一旦の利益確定目標になります。

また、下降局面では移動平均線がサポートになるので、移動平均線の上で売りポジションを持っていた場合は移動平均線の値が利益確定目標になります。

 

時間足と移動平均線の関係

 

チャートには、1分、5分、1時間、4時間、日足などの様々な時間足があります。

どれぐらいのスパンで取引をするかにより、どの時間足をメインに使用するかが決まりますが、移動平均線は時間足に関係なくこれまで述べてきた性質を持っています。

1分足では1分足なりに、1時間足では1時間足なりに同じ性質を示します。

 

複数の時間足を見ながらトレードする場合、例えば5分足で26本移動平均線を上方向に抜けて上昇トレンドになった場合には、15分足26本移動平均線や1時間足26本移動平均線との関係性を見て、どこまでこのトレンドが継続するかを推しはかることもあります。

もっとも、移動平均線の他にもラウンドナンバー(00や000などのキリの良いレート)過去の重要なレートがサポートやレジスタンスになることも多いので、これは移動平均線に限った事ではありません。

大きなトレンド転換をする場合、小さい時間足の移動平均線から変化が始まって徐々に大きな時間足に影響が及んでいきます。

比較的強い上昇トレンドの場合、5分足の26本移動平均線を抜けると、次は15分足26本移動平均線を抜け、1時間足26本移動平均線で止められるということもよく起こります。

様々な時間足を見ながら取引をすることで、大きく利益を伸ばすことができます。

 

移動平均線をさらに深く知る

 

テクニカル分析においては、【だまし】の問題がつきまといます。

【だまし】とは、例えば価格が一旦移動平均線を上抜けて上昇トレンドに入ったと思えたにもかかわらず、すぐに下落してしまい下降トレンドに入ってしまうなど、シナリオ通りに展開しない状態です。

特に、レンジ状態(もちあい状態)や、それまでのトレンドが転換する場合によく起こります。

シナリオ通りにエントリーしたのに負けてしまう状態です。

 

これを防止するには、今取引している時間足より大きな流れをつかんで取引するか、単一のテクニカル分析ではなく、性質の異なる複数のテクニカル分析を用いて、トレンドに関する情報の精度を上げる必要があります。

どのようなテクニカル分析でもひとつのテクニカル分析のみでは、勝率は十分に上がらないものです。

信頼できる、性質の異なる複数のテクニカル分析を用いて情報精度を高めることが【だまし】を避ける方法です。

しかし100%完全に【だまし】を回避する事は出来ませんので、その時には必ず損切りで対応します。

 

最後に最適な期間設定として、26、52、104というパラメータを選んでいる理由を解説します。

先に、移動平均線はサポートやレジスタンスになるというお話をしましたが、様々な相場状況でパラメータを変えて試してみたところ、比較的サポートやレジスタンスと一致しやすい移動平均線になっているというのが第一の理由です。

さらに、多くの人が使用しているテクニカル分析のボリンジャーバンドや一目均衡表でも、そのものズバリではありませんが、移動平均線26本に近い値が使用されています。

多くのトレーダーが参考にしている値を使用することは、そこがトレード判断ポイントになりやすいことを意味しており、相場を左右しやすい値となります。

 

また、26本移動平均線を中心に考えると、52本はその2倍、104本はその4倍の値です。

例えば、15分足で相場を見ていた場合、52本はほぼ30分足26本の移動平均線相当になり、104本は1時間26本の移動平均線相当になります。

1つのチャートで異なる時間足の26本移動平均線も視野に入れることができるのです。

 

冒頭にお話ししたように、これが正解と言うわけではありません。

どのような手法を実践し、どのようなスタイルでFXトレードを行うかで、最適値は異なってきます。

実践を繰り返し、自分の手法に合った移動平均線の期間を決めて下さい。

 

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